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英央行议息带来买卖时机 巧用外汇相关性涣散危险

admin 2019-06-28 222人围观 ,发现0个评论

  更新于 2019-06-20 15:30:12

  北京时刻6月20日(周四)19:00英国央行发布利率抉择,估计将保持0.75%利率方针不变。

  Data Talks有如下战略主张 :

  战略1:6月20日18:55出场做空GBPUSD,6月26日收盘离场

  战略2:6月20日18:55出场做空GBPUSD,做多USDCHF,6月26日收盘离场

  (注:USDCHF为与GBPUSD当时在0.8-1.0区间内相关系数绝对值最高的种类,18:00将更新最新英央行议息带来买卖时机 巧用外汇相关性涣散危险种类)

  更新于 2019-05-02 11:55:35

  本次战略1盈余446美元/规范手,战略2盈余1354美元/规范手。

  北京时刻5月2日(周四)19:00英国央行发布利率抉择,估计将保持0.75%利率方针不变。

  Data Talk英央行议息带来买卖时机 巧用外汇相关性涣散危险s有如下战略主张 :

  战略1:5月2日18:55出场做空GBPUSD,5月8日收盘离场

  战略2:5月2日18:55出场一起做空GBPUSD和GBPJPY,5月8日收盘离场

  (注:GBPJPY为与GBPUSD当时在0.8-1.0区间内相关系数绝对值最高的种类,18:00已更新)

  发布于 2019-06-20 15:30:45

  本次战略1盈余-740美元/规范手,战略2盈余-1406.8美元/规范手。

  北京时刻3月21日(周四)20:00英国央行发布利率抉择,估计将保持0.75%利率方针不变。

  依据《Data Talks:英国央行估计按兵不动,英镑或跌至1.2836》研讨,在英国央行发布利率抉择之际,Data Talks主张采纳以下买卖战略:

  发布利率抉择前5分钟出场做空GBPUSD,发布后第4个买卖日收盘离场。

  该战略在2016-2019年27次买卖中回测体现如下:

  回测成果显现,该战略危险较大,收益稳定性不高;因而考虑使用外汇相关性来到达涣散危险的意图。

  Data Talks依据每次发布利率抉择前1小时的外汇相关性数据,决议实施以下不同战略(进出场时刻点不变):

  •   战略1:做空1手GBPUSD(原战略)

  •   战略2:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与英央行议息带来买卖时机 巧用外汇相关性涣散危险GBPUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的种类

  •   战略3:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与GBPUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的种类

  •   战略4:做空0.5手GBPUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与GBPUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的种类

  (若在查阅时刻点无指定区间内相关系数的种类,则挑选用原战略买卖)

  以上战略回测体现如下表所示:

  若使用以上Q房网五个点评目标作为五个维度,以战略1体现为基准,战略评分雷达图体现如下:

  从以上成果能够看出,战略2归纳体现较为杰出:盈亏比从原战略的0.58显着提高至1.16,规范差和最大回撤率也比原战略显着下降,意味着战略收益的稳定性大大提高。一起,累计盈余和原战略相差不大,仅仅战略胜率(55.56%)略有下降。

  总的来说,使用了外汇相关性的相关战略出资危险都显着减小(最大回撤率和规范差显着下降,盈亏比也有不同程度的提高),出资收益也没有遭到太大影响,仅胜率略有下降。因而,Data Talks主张出资者可依据自己的危险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的买卖战略进行恰当的调整。

  若本次英央行保持利率不变,Data Talks有如下战略主张 :

  战略1:3月21日19:55出场做空GBPUSD,3月27日收盘离场

  战略2:3月21日19:55出场做空GBPUSD,做多EURGBP,3月27日收盘离场

  (注:EURGBP为与GBPUSD当时在0.8-1.0区间内相关系数绝对值最高的种类)

(责任编辑:DF010)

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